1. 定義問(wèn)題并裝載數(shù)據(jù)集（Defining the problem and assembling a dataset）

首先，你必須定義你手頭的問(wèn)題：

輸入數(shù)據(jù)是什么？你希望預(yù)測(cè)什么？只有在能夠獲得訓(xùn)練數(shù)據(jù)的情況下你才能進(jìn)行預(yù)測(cè)：舉個(gè)例子，如果你同時(shí)又電影的影評(píng)和對(duì)應(yīng)的情感注釋，你只能從中學(xué)習(xí)分類(lèi)電影影評(píng)的情緒。因此，數(shù)據(jù)可用性是這個(gè)階段的限制因素（除非你有辦法雇人幫你收集數(shù)據(jù)）

你面臨什么類(lèi)型的問(wèn)題？它是二元分類(lèi)嗎？還是多類(lèi)分類(lèi)？標(biāo)量回歸？向量回歸？多類(lèi)多標(biāo)簽分類(lèi)？或者其他的類(lèi)型，例如聚類(lèi)，生成問(wèn)題或者增強(qiáng)學(xué)習(xí)？識(shí)別問(wèn)題的類(lèi)型能夠指導(dǎo)你選擇模型的構(gòu)架，損失函數(shù)等等

直到你知道你的輸入和輸出是什么，以及你將使用哪些數(shù)據(jù)，你才能進(jìn)入下一個(gè)階段。注意你在這個(gè)階段所做的假設(shè)：

你假設(shè)你可以根據(jù)給定的輸入預(yù)測(cè)輸出

你假設(shè)你的可用數(shù)據(jù)有足夠的信息用于學(xué)習(xí)輸入與輸出之間的關(guān)系

當(dāng)然，這僅僅只是假設(shè)，直到你有一個(gè)確切的模型，這些假設(shè)才能被驗(yàn)證或者被否定。并非所有問(wèn)題都能解決。只是因?yàn)槟銉H僅收集了一些輸入X和目標(biāo)Y，這并不意味著X包含足夠的信息去預(yù)測(cè)Y。舉個(gè)例子，如果你試圖通過(guò)股票的歷史價(jià)格去預(yù)測(cè)股票的價(jià)格，那么你不可能成果，因?yàn)楣善钡臍v史價(jià)格不包含太多的預(yù)測(cè)信息。

非平穩(wěn)問(wèn)題是一種不可解決的問(wèn)題，你應(yīng)該注意此類(lèi)問(wèn)題。假設(shè)你正在嘗試建立一個(gè)衣服的推薦引擎，你在某一個(gè)月的數(shù)據(jù)上進(jìn)行訓(xùn)練（比如說(shuō)，8月），你希望能夠在冬天的開(kāi)始的時(shí)候推送你的推薦。這里有一個(gè)很大的問(wèn)題：人們購(gòu)買(mǎi)的衣服類(lèi)型會(huì)根據(jù)季節(jié)的變化而變化。衣服的購(gòu)買(mǎi)在幾個(gè)月的時(shí)間跨度中是一種非平衡現(xiàn)象。在這種情況下，正確的做法是不斷地對(duì)過(guò)去的數(shù)據(jù)訓(xùn)練新的模型，或者在問(wèn)題處于靜止的時(shí)間范圍內(nèi)收集數(shù)據(jù)。對(duì)于想購(gòu)買(mǎi)衣服這樣的周期性問(wèn)題，幾年內(nèi)的數(shù)據(jù)足以捕捉到季節(jié)的變化，但是記住要讓一年中的時(shí)間成為你模型的輸入。

請(qǐng)記住，機(jī)器學(xué)習(xí)只能記住訓(xùn)練數(shù)據(jù)中存在的模式。你只能認(rèn)識(shí)你已經(jīng)看到過(guò)的東西。利用機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)過(guò)去的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，用于預(yù)測(cè)未來(lái)，這樣的做法假設(shè)未來(lái)的行為將于過(guò)去類(lèi)似。但是，通常并非如此。

2. 選擇成功的衡量指標(biāo)（Choosing a measure of success）

要控制某些東西，你需要能夠觀察到它。為了取得成功，你必須定義成功是什么，是正確率？精度或者召回率？還是客戶保留率？你的成功指標(biāo)的定義將會(huì)指導(dǎo)你選擇損失函數(shù)，損失函數(shù)就是你模型將要優(yōu)化的內(nèi)容。損失函數(shù)應(yīng)該能夠直接與你的目標(biāo)保持一致，例如你業(yè)務(wù)的成功。

對(duì)于均衡分類(lèi)問(wèn)題，這類(lèi)問(wèn)題中每個(gè)類(lèi)別都有相同的可能性，準(zhǔn)確率和ROC AUC是常用的指標(biāo)。對(duì)于類(lèi)不平衡問(wèn)題，你可以用精度和召回。對(duì)于排名問(wèn)題或者多標(biāo)簽問(wèn)題，你可以用平均精度。定義你自己的評(píng)價(jià)指標(biāo)并不罕見(jiàn)。要了解機(jī)器學(xué)習(xí)成功指標(biāo)的多樣性以及它們是如何關(guān)系不同的問(wèn)題域，有必要去了解Kaggle上的數(shù)據(jù)科學(xué)競(jìng)賽，這些競(jìng)賽展示了廣泛的問(wèn)題和評(píng)價(jià)指標(biāo)。

3. 決定一個(gè)驗(yàn)證策略（Deciding on an evaluation protocol）

一旦你知道你的目標(biāo)是什么，你必須確定你將如何衡量你當(dāng)前的進(jìn)度。

我們之前已經(jīng)了解了三種常用的驗(yàn)證策略：

保留一個(gè)hold-out驗(yàn)證集，當(dāng)你有足夠多的數(shù)據(jù)時(shí)，用這種方法

K-fold 交叉驗(yàn)證。數(shù)據(jù)太少，不足以使用第一種驗(yàn)證方法的使用，用這種方法。

迭代 K-fold 交叉驗(yàn)證。只有很少的數(shù)據(jù)可用時(shí)，用于執(zhí)行高度準(zhǔn)確的模型評(píng)估。

選擇其中一個(gè)。在大多數(shù)情況下，第一種方法工作得很好。

4. 準(zhǔn)備你的數(shù)據(jù)（Preparing your data）

一旦你知道你在訓(xùn)練什么，你正在優(yōu)化什么，如何評(píng)估你的方法，你幾乎已經(jīng)準(zhǔn)備好開(kāi)始訓(xùn)練模型。但是首先，你應(yīng)該將數(shù)據(jù)格式化為機(jī)器學(xué)習(xí)模型所能接受的形式。這里，我們假設(shè)這個(gè)模型是一個(gè)深度學(xué)習(xí)模型，那么：

正如前面提到的那樣，你的數(shù)據(jù)應(yīng)該格式化為張量

通常情況下，這些張量的值被縮小為較小的值，比如說(shuō)縮放到［-1，1］或者［0，1］

如果不同的特征采取不同范圍的值，那么數(shù)據(jù)應(yīng)該做歸一化處理

你可能想做一些特征工作，特別是對(duì)于數(shù)據(jù)集不大的問(wèn)題

5. 開(kāi)發(fā)一個(gè)比基線好的模型（Developing a model that does better than a baseline）

在這個(gè)階段，你的目標(biāo)是做到statistical power（不會(huì)翻譯），也就是開(kāi)發(fā)一個(gè)能夠擊敗基線的模型。在MNIST數(shù)字分類(lèi)示例中，任何達(dá)到大于0.1精度都可以說(shuō)是具有statistical power; 在IMDB的例子中，大于0.5就可以了。

請(qǐng)注意，達(dá)到statistical power并不總是可能的。如果在嘗試了多個(gè)合理的體系構(gòu)架之后，仍然無(wú)法打敗一個(gè)隨機(jī)基線，那么可能是你要求的問(wèn)題的答案無(wú)法從輸入數(shù)據(jù)中獲得。記住你提出的兩個(gè)假設(shè)：

你假設(shè)你可以根據(jù)給定的輸入預(yù)測(cè)輸出

你假設(shè)你的可用數(shù)據(jù)有足夠的信息用于學(xué)習(xí)輸入與輸出之間的關(guān)系

這些假設(shè)有可能是錯(cuò)誤的，在這種情況下你必須重新開(kāi)始。

假設(shè)目前為止一切都很順利，你需要作出三個(gè)關(guān)鍵的選擇來(lái)建立你的第一個(gè)工作模型：

最后一層的激活函數(shù)，這為網(wǎng)絡(luò)的輸入設(shè)定了限制。例如，在IMDB分類(lèi)問(wèn)題中，最后一層使用了sigmoid; 在回歸問(wèn)題中，最后一層沒(méi)有使用任何激活函數(shù)

損失函數(shù)，這應(yīng)該與你正在嘗試解決的問(wèn)題的類(lèi)型相匹配。例如在IMBD二元分類(lèi)問(wèn)題中，使用了binary_crossentropy，回歸問(wèn)題中使用了mse等等。

優(yōu)化配置，你將使用什么優(yōu)化器？學(xué)習(xí)率是多少？在大多數(shù)情況在，使用rmsprop和默認(rèn)的學(xué)習(xí)率是安全的。

關(guān)于損失函數(shù)的選擇，請(qǐng)注意，并不總是可以直接優(yōu)化metric。有時(shí)候，沒(méi)有簡(jiǎn)單的方法可以將metric轉(zhuǎn)換為損失函數(shù)；損失函數(shù)畢竟只需要一個(gè)小批量的數(shù)據(jù)就能計(jì)算（理想情況下，損失函數(shù)只需要一個(gè)數(shù)據(jù)就能計(jì)算），并且損失函數(shù)必須是可微分的（否則，你不能使用反向傳播來(lái)訓(xùn)練你的網(wǎng)絡(luò)）。例如，廣泛使用的分類(lèi)度量ROC AUC就不能直接優(yōu)化。因此，在分類(lèi)問(wèn)題中，通常針對(duì)ROC AUC的代理指標(biāo)（例如，交叉熵）進(jìn)行優(yōu)化，一般來(lái)說(shuō)，你希望如果越低的交叉熵，你就能獲得更高的ROC AUC。

下面的表格可以幫助為幾種常見(jiàn)的問(wèn)題選擇最后一層激活函數(shù)和損失函數(shù)

6. 全面升級(jí)：開(kāi)發(fā)一個(gè)過(guò)擬合的模型

一旦你的模型達(dá)到了statistical power，那么問(wèn)題就變成了：你的模型是否足夠強(qiáng)大？你是否有足夠多的網(wǎng)絡(luò)層和參數(shù)來(lái)正確建模你的問(wèn)題？例如，具有兩個(gè)神經(jīng)元的單層網(wǎng)絡(luò)在MNIST具有statistical power，但是不能很好的解決MNIST分類(lèi)問(wèn)題。

請(qǐng)記住，機(jī)器學(xué)習(xí)中最困難的就是在優(yōu)化和泛華之間取得平衡；理想的模型就是站在欠擬合與過(guò)擬合之間。要弄清楚這個(gè)邊界在哪里，你必須先穿過(guò)它。

要弄清楚你需要多大的模型，你必須先開(kāi)發(fā)一個(gè)過(guò)擬合的模型。這很容易：

- 1. 增加網(wǎng)絡(luò)層

- 2. 讓網(wǎng)絡(luò)層變大

- 3. 訓(xùn)練更多次

始終監(jiān)視著訓(xùn)練誤差和驗(yàn)證誤差，以及你所關(guān)心的metrics。當(dāng)你看到模型在驗(yàn)證集上性能開(kāi)始下降，就達(dá)到了過(guò)擬合。下個(gè)階段是開(kāi)始正則化和調(diào)整模型，盡可能的接近既不是欠擬合又不是過(guò)擬合的理想模型。

7. 正則化你的模型并調(diào)整你的超參數(shù)（Regularizing your model and tuning your hyperparameters）

這一步將花費(fèi)大量時(shí)間，你將重復(fù)修改你的模型，并對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)練，在驗(yàn)證集上進(jìn)行評(píng)估，再次修改，如此重復(fù)，知道模型達(dá)到所能達(dá)到的最佳效果。以下是你應(yīng)該嘗試做的一些事情：

添加Dropout

嘗試不同的體系結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)：添加或者刪除網(wǎng)絡(luò)層

添加 L1/L2 正則化

嘗試不同的超參數(shù)（例如每一層的神經(jīng)元個(gè)數(shù)或者優(yōu)化器學(xué)習(xí)率），以獲得最佳的參數(shù)選擇

（可選）迭代特征工程：添加新特征，或者刪除似乎沒(méi)有提供信息的特征

請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)：每次使用驗(yàn)證集來(lái)調(diào)整模型參數(shù)時(shí)，都會(huì)將有關(guān)驗(yàn)證的信息泄露在模型中。重復(fù)幾次是無(wú)害的；但是如果重復(fù)了很多很多次，那么最終會(huì)導(dǎo)致你的模型在驗(yàn)證集上過(guò)擬合（即使沒(méi)有直接在驗(yàn)證集上進(jìn)行訓(xùn)練），這使得驗(yàn)證過(guò)程不太可靠。

一旦你開(kāi)發(fā)出令人滿意的模型，你可以根據(jù)所有可用的數(shù)據(jù)（訓(xùn)練集和驗(yàn)證集）來(lái)訓(xùn)練你最終的模型。如果測(cè)試集的結(jié)果明顯低于驗(yàn)證集上結(jié)果，那么可能意味著你的驗(yàn)證過(guò)程不太可靠，或者你的模型在驗(yàn)證集中已經(jīng)過(guò)擬合了。在這種情況下，你可能需要更為靠譜的驗(yàn)證策略（例如迭代K-fold驗(yàn)證）