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卡爾曼濾波的一些精華
濾波，就是從帶有干擾的信號中得到有用信號的準(zhǔn)確估計值。濾波理論就是在對系統(tǒng)可觀測信號進(jìn)行測量的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的濾波準(zhǔn)則，采用某種統(tǒng)計量最優(yōu)方法，對系統(tǒng)的狀態(tài)進(jìn)行估計的理論和方法口-31。卡爾曼濾波（Kalman Filtering）理論是由卡爾曼（＆E．Kalman）于1960年提出的現(xiàn)代濾波理論［41。卡爾曼濾波方法是一種時域方法，對于具有高斯分布噪聲的線性系統(tǒng)，可以得到系統(tǒng)狀態(tài)的遞推最小均方差估計（Recursive Minimum Mean．Square Estimation， RMMSE）。卡爾曼濾波首先將現(xiàn)代控制理論中的狀態(tài)空間思想引入最優(yōu)濾波理論，用狀態(tài)方程描述系統(tǒng)動態(tài)模型，用觀測方程描述系統(tǒng)觀測模型，并可處理時變系統(tǒng)，非平穩(wěn)信號和多維信號。由于卡爾曼濾波采用遞推計算，因此非常適宜于用計算機(jī)來實現(xiàn)。卡爾曼濾波理論作為一種重要的最優(yōu)估計理論被廣泛應(yīng)用于各種動態(tài)數(shù)據(jù)處理中，尤其是GPS動態(tài)數(shù)據(jù)處理、慣性導(dǎo)航等。近十年來，卡爾曼濾波理論在GPS動態(tài)定位數(shù)據(jù)處理【5．9】以及INS／GPS組合系統(tǒng)導(dǎo)航計算［10．15］等領(lǐng)域得到了深入研究和廣泛應(yīng)用。
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