在當下的投資環(huán)境中,那些赫赫有名的投資機構可以不斷為投資者們創(chuàng)造收益,幫助他們擺脫通貨膨脹、資產貶值的困境。但是,難得的投資機遇往往都由一流的私人財富管理公司、對沖基金、私募股權投資、風險投資等提供,并且僅面向財力雄厚的機構和個人,與普通中小投資者無緣。同時,世界范圍內主權貨幣的持續(xù)貶值和國家債務的不斷累積,也導致個人理財問題上的不平等現(xiàn)象進一步突出,社會財富分配的兩級分化加劇。
在傳統(tǒng)的投資條件下,量化投資策略要求投資者同時具備編程和金融兩方面的專業(yè)知識,因而具有很大的局限性。為此,NetCentric致力于改造對沖基金等傳統(tǒng)的資產管理形式,運用區(qū)塊鏈和加密貨幣技術,采取量化投資策略,開發(fā)自動交易應用,以期最終實現(xiàn)財富管理的去中心化,開啟一個人人都能參與自動化交易的新時代。通過打造去中心化的區(qū)塊鏈投資交易生態(tài)系統(tǒng),NetCentric消除了量化投資的技術門檻。對那些缺少從事金融活動的時間或經驗的人來說,自動量化交易將是一個全新的選擇。
NetCentric交易機器人簡介
什么是交易機器人
交易機器人是一款集成了決策優(yōu)化、風險管理、倉位控制、訂單執(zhí)行和報表生成等多項數(shù)據(jù)處理和量化分析功能的手機應用。
數(shù)字貨幣市場是一個全天候運作的全球性金融交易市場。在這個活躍的市場中,每分每秒都有大量交易正在進行。其巨大的波動性既能給投資者帶來豐厚的收益,也可能造成巨額損失。因此,交易員在執(zhí)行買賣決
策的過程中 面臨著許多壓力和挑戰(zhàn),數(shù)字貨幣市場24小時不間斷運作的特點也給人工操作帶來了許多麻煩。
NetCentric交易機器人為客戶提供自動量化交易服務,能夠緊盯每一個投資機會,時刻分析交易風險。同時,NetCentric交易機器人的投資策略多種多樣,用戶有很大的選擇空間。從被動型到主動型,從保守型到進取型,從長線穩(wěn)健投資到短期頻繁買賣,機器人的投資模式設定完全取決于用戶的個人喜好。
什么是交易機器人工廠
在NetCentric交易機器人工廠中,即使是8歲的孩子也能像玩樂高?積木一樣,輕松創(chuàng)造出屬于自己的交易機器人,將大膽的想法變成現(xiàn)實。
NetCentric將整個投資交易流程劃分成8個模塊,每個模塊就好比一塊樂高?積木。我們不妨將其稱之為“交易機器人的零件”。在交易機器人工廠里,用戶可以將不同的模塊自由組合,從而創(chuàng)建獨特的交易機器人。
什么是NetCentric交易平臺
NetCentric交易平臺(NSTP)是一個供用戶進行第三方交易機器人出租和交易信號互換的市場。每一個交易機器人的制作者都可以將自己的機器人發(fā)布在NSTP上,以自己認為合適的價格出租。同時,想要租用交易機器人的用戶則可以查看每個機器人的歷史業(yè)績,根據(jù)它們的收益記錄和投資波動水平選擇最適合自己當前投資組合的一個。
從華爾街的經驗來看,量化研究者或交易員的模型和決策往往會受限于背景知識和交易習慣。社交交易可為投資者提供更為多樣的策略及操作思路。
社交交易將極大地拓展個人投資者群體,特別適合資金量較少的用戶。投資金額較小時,用戶的主要利潤來源可能來自于機器人租金而不是直接的交易利潤。
用戶可以向其他用戶出租自己的機器人、零件或者交易信號來獲得報酬(NET幣);另一方面,用戶也可以支付酬金從交易平臺租用第三方交易機器人、零件或交易信號。
市場交易信號可由一個或多個交易機器人組合產生,也可以是由用戶自己手動提供。通過我們的社交式交易機制,用戶不僅可以通過交易獲利,還能通過出售交易信號獲利。
交易信號數(shù)據(jù)的價值
2015年,全球交易者用在金融市場數(shù)據(jù)方面的投入超過500億美元,其中40億用于購買專業(yè)分析服務和系統(tǒng)進行預測性分析。到2020年,僅包括用于專業(yè)金融分析系統(tǒng)的金融數(shù)據(jù)市場預計將迎來6倍以上的增長。
面向非金融專業(yè)人士的B2C金融信息市場,需求量則更為龐大。大約54%的美國居民至少購買過一次股票。而在中國,約有30%的人進行過股票投資。而這些人中,越來越多的人正將目光投向數(shù)字加密貨幣市場。
我們相信在不久的未來,NetCentric交易平臺的信號數(shù)據(jù)將為智能量化交易的發(fā)展提供有力的支持。對于對沖基金,房地產公司等機構而言,這些數(shù)據(jù)的潛在價值同樣不容小視。
NetCentric 交易平臺技術架構
NetCentric交易機器人由 8個基礎模塊組成:
其中,有的模塊只包含一項功能,有的模塊則有多個功能供用戶選擇。用戶利用這些功能創(chuàng)建自己的交易機器人。系統(tǒng)中的基礎功能是免費的,較高級的功能則需要用戶支付NET幣購買后才能下載激活。每個模塊的設計都秉持著用戶友好的原則,使用和集成都非常簡單。用戶僅需進行“拖動”、“單擊”等操作,就可以輕輕松松地創(chuàng)造出自己的交易機器人。
跨交易所數(shù)據(jù)庫
NetCentric的數(shù)據(jù)庫和軟件開發(fā)包整合了市場上大多數(shù)主要數(shù)字貨幣交易所的信息,包括:Binance、Bitfinex、Bibox、CEX、-Coincheck、Gdax 等。多來源交易數(shù)據(jù)的集成有利于實施套利、異步預測和許多其他交易策略。我們的客戶可以免費獲取數(shù)千種數(shù)字貨幣的行情數(shù)據(jù),包括在不同交易所的開閉時間、峰值谷值、交易量等多項交易數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時間頻率也有多種選擇(如1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1天等)。此外,高級投資用戶可通過支付NET幣實時接收更新最快、使用頻率最高的升級交易數(shù)據(jù)。
代幣過濾
代幣過濾模塊可以幫助用戶發(fā)掘特定種類的數(shù)字代幣,以配合特定量化投資策略的實施。例如,通過社交網(wǎng)絡計算出的情緒指數(shù)可以預測多數(shù)用戶的總體投資態(tài)度。類似的科學指數(shù)在分析那些較為“熱門”的代幣時的表現(xiàn)最為出色。當公眾對某種代幣表現(xiàn)出樂觀的態(tài)度時,系統(tǒng)對其交易信號分析的準確度也會進一步提升。當然,NetCentric用戶還可以選擇其他的投資方向,如最近新發(fā)布的“數(shù)字加密支付解決方案”和“跨鏈技術”等概念板塊,都能起到過濾特定代幣的作用。
量化策略
在量化策略模塊中,我們提供了30多個先進的交易模型和超過100個技術指標。這些量化交易策略涵蓋了各式投資風格,用戶可以根據(jù)自己的偏好制定方案,在順勢交易、均線交易、事件驅動、相對價值、套利交易、做多做空、長線短線等多樣的策略中隨意選擇。通過選取一個或多個投資策略,用戶可以獲得NetCentric提供的加密貨幣資產管理服務,這就相當于同時投資了多個區(qū)塊鏈對沖基金和共同基金。
交易決策
用戶選擇采用多種量化投資策略時,交易決策的過程將變得十分復雜。“交易決策”模塊的作用就是將這個過程簡化,使其變?yōu)榛镜摹敖患薄安⒓边壿嬤\算。此外,我們還提供一系列科學的決策工具,幫助用戶根據(jù)自己的需求選擇合適的交易策略,例如貝葉斯推斷、神經網(wǎng)絡、支持向量機(SVM)、深度學習和許多其他人工智能技術。
歷史回測
在將交易機器人正式投入實盤交易前,需要對它們進行測試和模擬訓練。測試模塊會自動建立回溯測試模型,幫助用戶充分理解交易機器人的預期收益和潛在風險。
倉位控制
聰明的投資者在實施投資策略時往往會給自己留有余地。因此,通過倉位控制來規(guī)避、管理市場風險對于資產管理至關重要。用戶可以自行制定劃分給每個交易機器人的資金額度,或者雇傭NetCentric智能風險經理來協(xié)助資產分配。NetCentric開發(fā)的智能風險經理以人工智能技術為基礎,綜合運用系統(tǒng)風險衡量和Copula CoVaR模型,幫助用戶管理控制交易倉位。
訂單執(zhí)行
由于每種數(shù)字貨幣的流動性不同,簡單地一次性發(fā)送大額市價單會面臨價格暴跌的風險,并不是最理想的交易形式。即使交易機器人產生的交易信號顯示盈利,訂單實際執(zhí)行時也可能產生虧損。針對這一問題,NetCentric推出了多種基于算法的訂單執(zhí)行功能,包括成交量加權平價算法(VWAP)、時間加權均價算法(TWAP)等。算法交易是一種根據(jù)預設指令自動進行大額訂單買賣的交易策略。當然,如果訂單金額較小,用戶完全可以在不使用我們的任何收費工具的情況下,簡單地提交限價單或市價單。此外,市場上還有眾多數(shù)字貨幣交易所利用自己的訂單算法路由器幫助交易者規(guī)避市場風險,節(jié)省交易成本。
報表生成
每筆交易訂單執(zhí)行的同時,系統(tǒng)還會自動生成詳細的動態(tài)訂單報告。該模塊的角色就好比會計師和交易助理。
下圖顯示的是NetCentric交易機器人的一個用例。該交易機器人包含了多個高級功能,部分功能零件不是免費的,需要支付NET幣購買。
如果你想擁有這樣一個高級交易機器人,需要支付NET幣購買功能零件。當NET代幣不足時,智能合約將暫停機器人計算進程,并停止提交新的訂單。交易機器人將被關閉,所有倉位也會隨之暫定,直至續(xù)費成功。
此外,您還可以向其他用戶出租自己的交易機器人。出租的價格由交易機器人所有者自行制定,租金按周交付。租用的一方則可以根據(jù)交易機器人當周的表現(xiàn)對其評分,并留言提出建議。
NetCentric 生態(tài)系統(tǒng)
NetCentric的目標是開發(fā)一個去中心化的自動智能投資管理系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的財富管理經理變成了交易機器人的設計者、投資者和租用者。這種轉變將實現(xiàn)系統(tǒng)的去中心化,大幅簡化投資和交易的過程,有效提高投資過程的效率和透明度。
此外,NetCentric系統(tǒng)降低了個體投資者的交易成本和時間投入,不需要具備投資對沖基金和共同基金的經驗,就能進入數(shù)字貨幣市場開始投資。
點對點(P2P)交易機器人市場
在NetCentric點對點交易機器人市場中,用戶可以通過出租自己設計的交易機器人向其他用戶收取NET幣形式的租金。下圖體現(xiàn)了一組出租機器人的交易案例(圖中所用數(shù)據(jù)是隨機產生的)。如圖,一位機器人設計者在NetCentric的平臺上開發(fā)了5個交易機器人,3位租用者使用了他的交易機器人,每月總收入為9389.53個NET幣。扣除平臺 10%的手續(xù)費后,設計者每月將獲得8450.57個NET幣的凈收入。
交易機器人租用市場的類別可定義為大眾量化交易。通過激勵每個用戶參與交易策略的開發(fā),NetCentric交易平臺將最大化發(fā)揮大眾的力量,為投資交易帶來了無限可能。
無論你是投資小白,還是金融大鱷,都有在NetCentric平臺上組裝、使用、出租交易機器人的權利。
交易機器人市場平臺的交互性
NetCentric交易機器人市場平臺的參與者包括交易機器人設計者,交易機器人租用者,交易者和追隨者。這個交易市場是整個項目最重要的組成部分。NetCentric平臺大大簡化了用戶學習量化資產交易和自動智能交易的過程。平臺上的用戶可以同時扮演交易機器人的設計者、使用者等多重角色(如圖所示)。
智能合約
為了維護NetCentric系統(tǒng)的正常運行,所有涉及NET幣轉賬的租用活動(如認購、付款和授權等)都將遵照智能合約中的設定執(zhí)行。這些設定將寫在連接著機器人交易者、設計和租用者的區(qū)塊鏈上。與我們的量化交易程序類似,智能合約的執(zhí)行是自動的、且不可人為篡改的。
標準的操作流程如下:首先,機器人交易者,或設計者需要在訂購協(xié)議上簽名。接著交易機器人的租用者支付NET幣。支付一經確認,交易機器人就租用成功,可以啟動使用了。智能合約將時刻檢查租用者賬戶的動態(tài)NET幣余額。一旦賬戶的代幣余額不足以支付租金,或者其可用投資資金低于一定標準,又或是用戶手動終止訂購,機器人將自動關閉所有倉位并停止交易。
智能合約的存在保障了NetCentric去中心化金融服務的正常運行。由于所有的交易記錄和歷史盈虧都將自動記錄在區(qū)塊鏈上,用戶不必再擔心虛假,作惡等投資風險。最后,利用NetCentric的智能合約,用戶可以在匿名狀態(tài)下保證交易機器人租用合同的有效執(zhí)行。
NET 代幣總覽
NET幣的定義和用途
通過發(fā)行NET幣,我們給予平臺所有成員(數(shù)字貨幣投資者、交易員和NetCentric開發(fā)人員)參與到NetCentric生態(tài)創(chuàng)建的機會,真正實現(xiàn)財富管理的去中心化,共同打造一個具有劃時代意義的智能投資與資產管理系統(tǒng)。
NET是一種應用型代幣,可以用于購買交易機器人零件,升級交易機器人功能,從其他交易機器人處購買交易信號等。對于具有投資金額上限的機器人來說,擁有更高NetPower的用戶享有優(yōu)先購買權。
NET幣的價值主要由交易機器人的價格決定,因而最終取決于用戶對機器人的供給和需求。換言之,NetCentric生態(tài)中的每一個角色(機器人設計者、投資者和使用者)都是影響NET價值變化的關鍵因素。
NetPower 系統(tǒng)
NetCentric區(qū)塊鏈項目的發(fā)展,很大程度上依賴于其生態(tài)的全體成員。因此,NetCentric非常珍視那些為了生態(tài)建設辛勤付出、做出貢獻的成員。我們特別建立了NetPower權利機制。在這個機制中,用戶會根據(jù)其貢獻程度被分為“一級”到“五級”,更高等級享有更多的系統(tǒng)特權。
每個用戶的等級特權是不可轉讓、不可分割,不能與其他賬戶共享的。因此,NetPower不能在數(shù)字貨幣交易所進行交易,它是NetCentric生態(tài)系統(tǒng)定義每個用戶貢獻程度的方式。更高的NetPower等級不僅可以讓用戶制作或購買更高級的交易機器人,還可以得到更多NET代幣分紅。
NetPower 取決于:持有代幣數(shù);受邀人等級;社區(qū)貢獻
持有代幣系數(shù)
根據(jù)用戶持有的代幣數(shù)額計算,1 NET幣約等于1 NetPower。
受邀人等級系數(shù)
當用戶邀請的新用戶升入更高等級時,邀請人將獲得NetPower分數(shù)獎勵。
社區(qū)貢獻系數(shù)
根據(jù)用戶在系統(tǒng)中的表現(xiàn)計算。用戶做出貢獻時獲得獎勵,發(fā)生違規(guī)行為時接受處罰。
用戶的NetPower分數(shù)每周都會重新計算。系統(tǒng)將自動記錄用戶NetPower分數(shù)的每日均值,防止人為操控。
NetCentric 特色交易策略
復雜網(wǎng)絡系列(CNS)
復雜網(wǎng)絡系是指網(wǎng)絡中各個節(jié)點的連接方式既不遵循統(tǒng)一的規(guī)律,也不完全隨機。現(xiàn)實世界中也存在許多復雜的網(wǎng)絡系統(tǒng),如交通運輸網(wǎng)、社會聯(lián)絡網(wǎng)、基因控制網(wǎng)等。1736年,瑞士數(shù)學家歐拉解答了著名的哥尼斯堡七橋問題,被譽為網(wǎng)絡分析理論和圖論的起點。到了二十世紀,圖論逐漸形成了完整的知識體系,得到了廣泛的應用。例如,股票市場網(wǎng)絡可以反映其內部的系統(tǒng)性風險,因為金融市場運行良好時,股票市場網(wǎng)絡也會呈現(xiàn)出“放松”的狀態(tài)。
對沖網(wǎng)絡(HN)采用的是一種對沖投資策略,即在預計上漲的多頭網(wǎng)絡中做多,而在其他網(wǎng)絡中做空。通過分析多頭空頭網(wǎng)絡的結構和變化,可以動態(tài)地捕捉多種數(shù)字貨幣共同的波動特征。運用對沖網(wǎng)絡策略,每天實現(xiàn)5~20個數(shù)字貨幣的交易。
經典力學新聞沖擊模型(NISCM)
經典力學新聞沖擊模型(NISCM)是一種用來預測未來市場走向的方法論
NISCM具有如下的幾個特點:
· NISCM能夠預測金融或政治方面的新聞對于金融市場影響的持續(xù)時間。
· NISCM利用新聞和價格走勢建模,將其抽象為力、速率和加速度。
· NISCM預測標準普爾100成份股走勢的準確率約為70%,每筆投資的實際回報率超過2%(據(jù)2017-2018實際情況統(tǒng)計)。
在數(shù)字貨幣市場中,NISCM的主要功能是分析新聞及社交媒體體現(xiàn)出的公眾情緒。SFNAS是NetCentric開發(fā)的特色文本挖掘工具,能把文本數(shù)據(jù)量化為具體分數(shù)。分數(shù)為負,表示投資者總體態(tài)度消極,分數(shù)為正則反之。在這個模型中,分數(shù)、價格和成交量被轉換為某物體的速度、質量和加速度。通過模擬物體的受力和運動軌跡,NetCentric模型可以預測出該數(shù)字貨幣的價格走勢。而一個事件的“能量”則體現(xiàn)為其影響的持續(xù)時間。事件包含的能量越多,對數(shù)字貨幣價格的影響持續(xù)時間越長。
NISCM模型的應用可以分為僅多頭、僅空頭和多空相對價值三種策略類型,既可以用于數(shù)字貨幣過濾,也可以用于制定量化交易策略。在很多情況下,樂觀的公眾情緒不一定代表代幣價格上漲和投資盈利。當代幣價格較高時,積極情緒甚至會對市場產生消極的影響。建立模型,將資產模擬為飛行中的物體有助于解釋這種現(xiàn)象。通過這種方法,NISCM能夠解釋復雜的“價格:事件”場景,從而提高預測代幣價格的準確性。
并行數(shù)字貨幣網(wǎng)絡構造函數(shù) (PCNC)
并行數(shù)字貨幣網(wǎng)絡構造函數(shù)(PCNC)由NetCentric自主設計,是一種利用大規(guī)模交易數(shù)據(jù)來構建加密資產復雜網(wǎng)絡的算法。運用這種算法,投資者可以更深刻地理解數(shù)字資產投資組合的網(wǎng)絡結構。下圖顯示的是該算法在個人臺式機上測試運行的具體用時。
PCNC是一個用于監(jiān)測不同區(qū)塊鏈上交易轉賬行為的工具。通過構建交易網(wǎng)絡,我們得以挖掘更多有價值的信息,提高投資決策的準確性,獲取更高利潤。
網(wǎng)絡投資組合理論(NPT)
網(wǎng)絡投資組合理論是由復雜網(wǎng)絡的概念演化而來的。相對于現(xiàn)代投資組合理論的各種變體,網(wǎng)絡投資組合理論更適用于計算大規(guī)模證券組合。它可以在短短幾分鐘內,在數(shù)以千計的各類資產中篩選出最理想的投資組合。
網(wǎng)絡投資組合理論將投資交易的系統(tǒng)性風險降到了最低,因而在實際應用中的表現(xiàn)較馬科維茨現(xiàn)代投資組合理論更為突出。詳見后圖:
實盤交易業(yè)績示例
在第一個月的交易機器人測試中,整個系統(tǒng)的投資回報率超過了500%,且沒有使用杠桿。為了保護當前用戶的個人隱私,詳細的交易時間和成交量不予透露。
另一個機器人從事對數(shù)字貨幣對法定貨幣對(crypto-fiat pair)的投資。在2000個小時(2017年12月20日—2018年03月22日)中,盡管ETH對USD的價格下跌了23.38%,機器人的投資卻獲得了高達98.6%的收益。該機器人是基于分形理論及其他技術指標構建的。
評論
查看更多